Klares und nachhaltiges Risikomanagement

Entsprechend den regulatorischen Vorgaben und unserer UNIQA Nachhaltigkeitsstrategie ist es unser Ziel, einen angemessenen und konsistenten Ansatz zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zu entwickeln und diesen kontinuierlich anzuwenden sowie regelmäßig zu aktualisieren. Dabei hat die Einarbeitung der ESG-Kriterien in den Bewertungsprozess des Risikomanagements weitreichende Auswirkungen.

Die Befassung mit Chancen aus der tiefen Integration von Nachhaltigkeitskriterien in unser Geschäftsmodell wird ein immer wichtigerer Bestandteil unserer Analysen. Im Kontext von Klimarisiken sind die zunehmenden Wetterextreme für uns besonders relevant, da sie zu einem Anstieg der Schadenquote und damit auch der Ausfallrisiken führen. 

Das Einbeziehung von Klimawandelszenarien in das Risikomanagement zielt darauf ab, die Widerstandsfähigkeit gegenüber klimabedingten Risiken zu bewerten und zu stärken.
Wir definieren Nachhaltigkeitsrisiken nicht als eigene Risikoart, sondern als eine allgemeine Risikoklassifizierung, die bestehende Risikokategorien, denen die UNIQA Group ausgesetzt ist, beeinflusst.
Die Ergebnisse der Nachhaltigkeitsrisikoidentifikation und -bewertung unterstützen Managemententscheidungen im Rahmen des Produktdesigns oder der Anlagestrategie des Unternehmens.
Das Eintreten von Nachhaltigkeitsrisiken kann tatsächliche oder potenziell wesentliche nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Vermögens, der Verbindlichkeiten, auf die Finanzlage oder die Reputation der Gruppe haben.

Kontinuierliche Prozessoptimierungen bringen Sicherheit

Das Risikomanagement der UNIQA Group verfolgt aktiv die verschiedenen Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeit und analysiert deren Auswirkungen auf die Gruppe im Rahmen des Risikomanagementprozesses. Um weitere Verbesserungsfelder im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken zu identifizieren und Maßnahmen zu definieren, werden bei uns die Entwicklungen hinsichtlich der Nachhaltigkeitsregulierung sowie deren Auswirkungen auf das Risikomanagementsystem beobachtet. Außerdem werden hier marktspezifische Best-Practices analysiert. 

Auch Nachhaltigkeitsrisiken müssen kontrollierbar bleiben

Die UNIQA Group hat in den vergangenen Jahren intensiv an der Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems (IKS) für das Risikomanagement gearbeitet. Dieses dient der Sicherstellung effizienter Prozessabläufe und einer verlässlichen Berichterstattung. Dahingehend wird der Risikokatalog laufend um Nachhaltigkeitsrisiken und mögliche ESG-bezogene Ursachen erweitert. Damit wird sichergestellt, dass Nachhaltigkeitsrisiken explizit berücksichtigt werden. Ziel ist es, einerseits ein Gesamtbild aller Nachhaltigkeitsrisiken zu erfassen und andererseits die damit verbundenen Maßnahmen zu definieren und zu dokumentieren. 

UNIQA forciert quantitative Szenarioanalysen von Klimarisiken

Bei der Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken konzentriert sich die UNIQA Group derzeit auf Klimaszenarien des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) und entsprechende RCPs (Representative Concentration Pathways). 

UNIQA nutzt zwei Szenarien, um klimabezogene Risiken zu messen. Dabei werden auch deren Auswirkungen auf den Wert der Kapitalanlagen der UNIQA Group sowie auf die NatCat-Ansprüche berücksichtigt: "Frühes Handeln“ und "Keine weiteren Maßnahmen“. 
Diese beiden Szenarien wurden gewählt, da sie die zwei plausibelsten und relevantesten Extreme (Hohe Übergangsrisiken & geringe physische Risiken, niedrige Übergangsrisiken & hohe physische Risiken) abbilden.

Zusätzlich überwacht die UNIQA Group laufend das ESG-bezogene Anlageprofil der internationalen Tochtergesellschaften. Limits werden so gesetzt, dass eine kontinuierliche Verbesserung des ESG-Profils der Gruppe und eine Reduktion des transitorischen Risikos erreicht wird.
Für jedes signifikante Restrisiko, das identifiziert wurde, wird ein Plan oder eine Strategie zur Risikominderung festgelegt, die die bevorstehende Reaktion auf dieses Risiko beschreibt (einschließlich Nachhaltigkeitsrisiken oder Risiken mit einer nachhaltigkeitsbezogenen Ursache).

Beratung zu und Prävention von Naturkatastrophen

Um Klimarisiken angemessen zu begegnen, stellt UCB dem NatCAT Competence Center (NCCC) Daten zur Verfügung. Dabei werden die Risikoexposure der Gruppe und deren Veränderungen, Akkumulierungen und jährlich erwartete Schäden sowie der Rückversicherungsschutz, der zum Schutz der Gruppe vor größeren Naturkatastrophen erforderlich ist, von NCCC bewertet. UCB-Daten dienen zur Validierung von externen Modellen (inkl. NCCC). Ihre Ergebnisse sind die Grundlage unseres konzernweiten Risikomanagements für Naturkatastrophen. Zusätzlich werden mit diesen Modellen jährlich Stressszenarien berechnet, um die Robustheit unserer Underwriting- und Rückversicherungsdeckung zu testen.